Konservative Optionen Trading Strategien

Konservative Optionen Handelsstrategie Wir haben uns in den letzten Jahren auf die extremen Niveaus der Börsenvolatilität bewusst. Für kleine Investoren kann diese Volatilität ein hohes Maß an Angst schaffen, wenn der Ruhestand oder die Lebenseinsparungen den Märkten ausgesetzt sind. Glücklicherweise gibt es Werkzeuge für kleine Investoren und große Investoren, um den Frieden des Geistes zu erreichen, während 8220 auf dem Markt, 8221 übertrieben Renditen aus risikoarmen bestehenden Aktienpositionen und erheblichen spekulativen Gewinnen, wenn man so geneigt ist. Diese Werkzeuge werden als Optionen bezeichnet. Wenn Sie nicht wissen, wie effektiv nutzen Optionen, jetzt ist die Zeit zu lernen In diesem kurzen Artikel werde ich zeigen, eine Optionen Trading-Strategie, die eine Kombination von Aktien von Aktien, Call-Optionen und Put-Optionen, um große jährliche Gewinne mit realisieren Eine Strategie, die tatsächlich weniger Risiko trägt als die traditionelle Methode, Aktien zu kaufen und zu halten. Es ist nur eine von vielen möglichen einfachen und konservativen Optionen Trading-Strategien, die Teil eines größeren Optionen Trading-System sein könnte. Da BP in den Nachrichten sehr viel in letzter Zeit nicht aus guten Gründen gewesen ist, werde ich offensichtlich diesen Bestand als mein Beispiel verwenden. Lets reden über unsere Annahmen vorne Zuerst wollen wir mit geringem Risiko Geld verdienen Zweitens, wir dont mind entweder Besitz BP Lager auf dieser Ebene für ein paar Monate, oder Verkauf von BP Lager sofort für eine große Rückkehr. Drittens wissen wir, dass der Verkauf von Optionen weitaus rentabler ist als Kaufoptionen. Schließlich, in diesem Beispiel werde ich 1000 Aktien verwenden, um die Zahlen einfach zu machen, werde ich davon ausgehen, dass Sie wissen, was Anruf und Put-Optionen tun, wenn Sie nicht, müssen Sie wirklich lernen, Ernsthaft, und ich werde davon ausgehen, dass Sie wissen, wie zu kaufen und zu verkaufen Aktien von Aktien, etc. Alright, so hier gehen wir mit dieser konservativen Optionen Trading-Strategie entwickelt, um uns über 100 Rückkehr pro Jahr Was wir tun werden, ist sehr einfach durch Die Zahlen, die es so aussieht, dass alle Daten von Yahoo Finance genommen werden heute Morgen, 14. Juli 2010: Kauf 1000 Aktien von BP Lager 36.89share verkaufen 10 Call Option Verträge für August 2010 zu einem Ausübungspreis von 37,50 für 2,74. Verkaufe 10 Put-Options-Verträge für August 2010 zu einem konservativen Ausübungspreis von 32 für 1.35 Thats, dass ich weiß, was du denkst, 828hey, das ist großartig, aber was zum Teufel macht das alles881 Noch einmal ist es eigentlich ganz einfach, aber du Wird überrascht sein, wie sich die Zahlen zu deinen Gunsten addieren. Also, wir alle wissen, dass Aktien drei Dinge mit unterschiedlichem Geschwindigkeitsgrad machen können: steig auf, geh hinunter und bleib gleich. Die erste wichtige Sache zu beachten ist, dass diese Strategie in allen drei dieser Umstände gewinnen kann. Die zweite Sache zu beachten ist, dass wir nur freuen uns in 30-Tage-Schritten auf Optionen Ablauf, solange wir besitzen diese Aktie, BP. Szenario 1: Aktien steigen Lets sagen unsere Aktie, BP, geht bis zu 40 und wir lassen es weggerufen werden. Getting ruft weg ist toll, weil Sie Ihr Geld machen und nicht die Aktien mehr besitzen, was bedeutet, dass Sie kein Risiko mehr haben, entweder. Unsere Rendite je Aktie stellt sich wie folgt dar: Prämie gesammelt: 1,35 für den Put und 2,74 für den Aufruf 4.09 plus die Aufwertung unserer Aktien 37,50 8211 36,89 .61 Gesamtgewinne 4.70 Unsere einmonatige Rendite für diese Transaktion beträgt dann 4,70 Gewinne 36,89 Kaufpreis Von Lager 12,74 Diese monatliche Rendite entspricht einer jährlichen Rendite von 153. Dies ist unser Best-Case-Szenario, und ist gar nicht ungewöhnlich, vor allem, wenn man in Aktien investiert, die in einem Aufwärtstrend sind. Übrigens, dies ist ein Ein-Monats-Einkommen von 4.700 Szenario 2: Lager bleibt flach. Lets sagen, dass BP nichts in diesem Monat und endet bei Optionen Ablauf am letzten Freitag im August in diesem Beispiel bei 37. Was ist unsere Rückkehr dann unsere Rückgabe pro Aktie ist wie folgt: Unsere Prämie gesammelt ist das gleiche wie das obige Beispiel 4,09 Die Aktie steigt nur um 11 Cent, und Wichtig ist, dass wir noch die Aktien besitzen und dies im nächsten Monat noch einmal machen können, ohne einen weiteren Kauf zu machen, weshalb manche Leute dies als das 8220best Fall-Szenario8221 ansehen. Unsere einmonatige Rückgabe ist jetzt 4,20 36,89 11,38 Entspricht einer jährlichen Rendite von 136, nicht zu schäbig entweder Wir besitzen noch die Aktien und können dies im nächsten Monat noch einmal machen und weitere 4.200 auf diese 1000 Aktien von BP machen. Szenario 3: BP geht auf 34. Lets sagen, dass BP beendet August Ablauf bei 34, ein leichter Rückgang von unserem 36,89 Kaufpreis. Keine Sorge, wir haben noch Geld verdient Hier ist es: Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Unsere Prämie gesammelt bleibt die gleiche wie oben 4,09, Lets nehmen wir an, dass wir die Aktien behalten und für unseren Verlust in diesem Monat, den wir auch nicht tun müssen , Also ist dies ein 8220loss8221 von 2.89. Die Gesamtgewinne auf dem Bestand sind dann 4,09 - 2,89 1,20 Gewinn. Unsere einmonatige Rückkehr ist jetzt niedriger bei 3,25, aber das ist immer noch ein monatliches Einkommen von 1.200 und eine jährliche Rückkehr von 39 Nicht schlecht entweder aus Gründen der Kürze, kann ich nur zeigen, diese drei Szenarien. Andere Ergebnisse sind möglich, aber keine sind schlecht, wenn Sie nichts dagegen besitzen mehr Aktien von BP zu niedrigeren und niedrigeren Preisen diese Strategie sollte mit Aktien verwendet werden, die wir nicht im Besitz haben, wenn wir nicht mehr besitzen wollen wir nicht verkaufen die put und Stick nur Mit dem Aktienkauf und dem Call-Option-Verkauf, ist das so einfach und tut dies wieder im nächsten Monat Wie Sie sehen können, ist dies sicherlich eine leistungsstarke Optionen Trading-Strategie Die Ironie ist, dass es sowohl konservativ als auch rentabel ist. Viele Menschen, wenn sie von Optionen denken, denken an ein Risiko mit hohem Risiko. Während dies sicherlich auftritt, war es nicht der Grund, dass Optionen an erster Stelle geschaffen wurden, und es ist nicht die prinzipielle Art und Weise, in der sie verwendet werden. Der beste Weg, um Optionen zu verwenden ist mit Optionen Trading-Strategien wie die hier skizziert, die entworfen sind, um Ihre Portfolios Sicherheit zu erhöhen, während gleichzeitig erhöhen Sie Ihre Rückkehr Nicht eine schlechte Kombination Mein Ziel in diesem kurzen Artikel wurde, um Ihnen einige kostenlose Informationen zu erhöhen Ihr investierender Erfolg Ich hoffe aufrichtig, dass ich das getan habe und wieder, wenn Sie nicht über Optionen wissen oder nicht vollständig verstehen, was ich hier geschrieben habe, stellen Sie sicher, dass Sie lernen Sie sind das beste Werkzeug zur Erreichung finanzieller Unabhängigkeit in jedem Börsenumfeld Erfahren Sie mehr über Optionen Und bekomme deine eigenen Optionen Trading-System, werden Sie mir danken Ich konservative Optionen Strategie für 2014 Jeden Tag bekomme ich eine Google-Warnung für die Worte Optionen Handel, so dass ich mithalten kann mit dem, was andere, vor allem diejenigen mit Blogs, sagen über Optionen Handel . Ich habe mich immer gefragt, warum meine Blogs noch nie auf der Liste erschienen sind, die ich jeden Tag bekomme. Vielleicht ist es, weil ich nicht die genaue Worte Option Handel wie einige der Blogs tun. Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen ihren ersten Absatz mit diesen Schlüsselwörtern geladen hat (ich habe ein paar Worte gewechselt, so dass Google nicht glaube, dass ich es nur kopiere). Einige Experten werden versuchen, den richtigen Weg zu erklären, um Optionen durch eine Reihe von zu handeln Schritte. Zum Beispiel können Sie Handelsoptionen in 6 Schritten oder 12 einfachen Schritten für Handelsoptionen sehen. Dieser übermäßig vereinfachte Ansatz kann oft die Anfänger Option Trading Investor auf den falschen Weg und nicht lehren den Investor eine solide Methodik für Optionen Handel. (Meine Betonung) Die Schlüsselwörter Optionen Handel erschien 5 mal in 3 Sätzen. Jetzt, wo sie in meinem Blog sind, werde ich sehen, ob mein Blog von Google abgeholt wird. Heute möchte ich meine Gedanken darüber teilen, was 2014 für uns haben könnte, und bieten eine Optionsstrategie, die entworfen ist, um das Jahr zu entfalten, wie ich es erwarte. Eine konservative Optionsstrategie für 2014 Was ist für 2014 zu speichern Die meisten Unternehmen scheinen ziemlich gut zu sein, obwohl die Märkte PE von 17 etwas höher ist als der historische Durchschnitt. Warren Buffett sagte vor kurzem, dass er fühlte, dass es ziemlich geschätzt wurde. Dreizehn Analysten, die von Forbes befragt wurden, projizierten einen durchschnittlichen Gewinn von 2014 von knapp über 5, während zwei einen Verlust von etwa 2 erwarteten, wie wir vor ein paar Wochen diskutierten. Mit Zinsen so schrecklich niedrig, gibt es nicht viele Orte, um Ihr Geld außer in der Börse zu setzen. CDs liefern weniger als 1. Anleihen sind beängstigend zu kaufen, denn wenn die Zinsen unweigerlich steigen, werden die Anleihekurse zusammenbrechen. Das FED-QE-Programm ist sicherlich auf dem Markt, und einige Verjüngungen werden voraussichtlich im Jahr 2014 stattfinden. Diese Wochen Markt fallen zu den Befürchtungen, dass Verjüngung wird früher als später kommen. Wenn alle diese Faktoren berücksichtigt werden, scheint die beste Prognose für 2014 zu sein, dass es keinen großen Schritt auf dem Markt in beide Richtungen geben wird. Wenn sich Wirtschaftsindikatoren wie Beschäftigungszahlen, Unternehmensgewinne und Konsumausgaben verbessern, könnte der Markt höher geschoben werden, außer dass die Verjüngung dann wahrscheinlicher wird, und diese Möglichkeit wird den Markt senken. Die beiden könnten sich gegenseitig versetzen. Diese Art von einem Markt ist ideal für eine Strategie von mehreren Kalender Spreads, natürlich, die Art, die wir befürworten bei Terrys Tipps. Ein Portfolio, das ich für nächstes Jahr aufstellen werde, wird eine Jan-16-at-the-money-Straddle als die lange Seite verwenden (kauft sowohl einen Put als auch einen Anruf zum 180-Basispreis). Gegen diese Positionen werden wir Out-of-the-money monatliche Puts und Anrufe verkaufen, die einen Monat des verbleibenden Lebens haben. Die Straddle wird etwa 36 und in einem Jahr kostet, wird auf etwa 24 fallen, wenn die Aktie nicht sehr viel bewegt (wenn es sich in jeder Richtung viel bewegt, wird die Straddle an Wert gewinnen und kann in einem Jahr mehr als 24 wert sein ). Da der durchschnittliche monatliche Verfall der Straddle etwa 1 pro Monat ist, ist das, wie viel monatliche Prämie gesammelt werden muss, um auch auf theta zu brechen. Ich möchte für einen größeren Schritt auf der Kehrseite sorgen, nur für den Fall, dass sich verjüngende Ängste vorherrschen (ich erwarte nicht, dass die Euphorie den Markt ungewöhnlich höher treiben wird, aber verjüngende Ängste könnten es irgendwann etwas anstoßen.). Durch den Verkauf von Putten, die weiter aus dem Geld kommen, würden wir mehr nach unten Schutz genießen. Hier ist die Risikoprofil-Grafik für mein vorgeschlagenes Portfolio mit 3 Straddles (Portfolio-Wert 10.000), Verkauf von Out-of-the-money Januar-14 Puts und Anrufe. Über die meisten Kurven gibt es einen Gewinn, der sich 4 für den ersten Monat nähert (ein Fünf-Wochen-Zeitraum, der am 19. Januar 2014 endet). Wahrscheinlich wäre ein 3 Gewinn eine bessere Erwartung für einen typischen Monat. Ein Gewinn über diese 5 Wochen sollte kommen, wenn SPY um 8 oder weniger fällt oder um 5 oder weniger höher geht. Das scheint ein ziemlich großzügiges Sortiment zu sein. Spy Straddle Risk Profil Für 2014 Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit diesen Risikoprofil-Graphen (erzeugt von thinkorswims freie Software), zeigt die PL Day Spalte den Gewinn oder Verlust erwartet, wenn die Aktie am 19. Januar 2014 am Preis, der in der Spalte Stk Price aufgeführt ist, oder Sie können den Gewinn oder Verlust abschätzen, indem Sie die Graphenlinie über die verschiedenen möglichen Aktienkurse betrachten. Ich persönlich fühle mich wohl, wenn ich SPY-Positionen besitze, die jeden Monat Geld über eine so breite Palette möglicher Aktienkurse verdienen werden, und es besteht die Möglichkeit, diese Break-even-Strecke mit Mid-Monats-Anpassungen zu ändern, falls sich der Markt mehr als mäßig in beide Richtungen bewegt . Das Wort konservativ ist in der Regel nicht als Adjektiv vor der Optionsstrategie verwendet, aber ich glaube, das ist ein fairer Gebrauch des Wortes für dieses eigentliche Portfolio werde ich bei Terrys Tipps für meine zahlenden Abonnenten zu folgen, wenn sie wollen (oder haben Trades automatisch für sie in ihren Konten durch die Auto-Trade-Programm bei thinkorswim ausgeführt). Es gibt viele Möglichkeiten, die Sie erwarten können, um 3 Monate in der heutigen Marktumgebung zu machen. Diese Optionsstrategie könnte eine Ausnahme sein. Meine Lieblingsstrategie ohne Zweifel ist der kurze Put, kurzer Anruf oder beide zusammen (dh kurzes erwürgen). Mit anderen Worten, Verkauf Optionen nackt. Bevor du sagst, das ist stupiddangerousrisky basiert auf dem, was jemand dir gesagt hat - ich werde dir sagen, dass es wahr ist, es kann stupidriskydangerous sein, wenn es falsch gemacht wird. Durch falsch ich meine: 1) Nicht zu wissen, die zugrunde liegenden gut. 2) Nicht zu wissen, wie man es richtig zu verwalten. 3) Nicht wissen, die Worst-Case-Szenarien von jedem Handel Sie Platz. 4) Nicht genug Kapital haben. 5) Nicht wissen, wie viel von Ihrem Portfolio zu diesen Arten von Trades zuzuordnen. 6) Nicht wissen, die Auswirkungen der Einnahmen, während dieser Handel ist auf. 7) Nicht zu wissen, die Art der Umwelt zu vermeiden oder zu verringern Exposition gegenüber dieser Art von Strategie. So wie Sie sehen können, ist dies keine Anfänger-Strategie. Aber wenn du mit Optionen mehr erfahren wirst und genug Kapital hast, dann erkennst du, dass es eine große, hohe Wahrscheinlichkeit der Erfolgsstrategie ist, zumindest zu berücksichtigen. Fühlen Sie sich frei, mich zu sehen, leben in meinem wirklichen Handelskonto, um diese Strategien zu handeln und mit allen oben genannten Punkten umzugehen. 9.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Meine Lieblings-Optionen Trading-Strategie ist zu verkaufen Puts gegen Unternehmen, die ich mag, aber das sind zu teuer. Der unerbittliche Bullenmarkt, den wir beobachten, hat nur wenige Schnäppchen hinterlassen. Während es keinen Mangel an qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktiven langfristigen Perspektiven gibt, kann die jüngste Preiserhöhung in den meisten Aktien nachdenklich konservativen Investoren ein bisschen Aufkleber Schock geben. Bedeutet das, dass du an der Seitenlinie bleiben musst und in bar sitzt. Nicht unbedingt. Eine ausgesuchte und wahre konservative Strategie ist es, Puts gegen Aktien zu verkaufen, die Sie gerne mögen und wäre ein williger Käufer von, aber zu einem niedrigeren Preis. Durch den Verkauf (a. k.a. Schreiben) eine ungedeckte Put gegen eine Aktie, die Sie mögen Sie zustimmen, um diese Aktien zu einem gewissen Punkt in der Zukunft zu einem bekannten Preis im Austausch für das Sammeln der Prämie heute kaufen. Lets illustrieren dies mit einem Beispiel. Anfang dieses Monats berichtete General Electric (Ticker GE) über Ergebnisse, die die Investoren unbeeindruckt verließen und die Aktie verkaufte. Derzeit können Sie das Unternehmen bei 26,60 pro Aktie kaufen, die weniger als 17x Einkommen und die Dividendenrendite von mehr als 3. Nicht zu schäbig, aber Sie können noch besser machen Sie können verkaufen September 2014 Setzt mit Ausübungspreis von 25 für über 1 Dies bedeutet, dass Sie fast 4 Preis abgeben heute Geld Sie halten für immer für die Verpflichtung, die Aktie für 25 zwischen jetzt und September zu kaufen. Effektiv dann können Sie zu einem der besten Unternehmen in der Welt für einen erheblichen Rabatt auf seinen aktuellen Preis zu kaufen. In jedem Fall ist die Prämie, die Sie sammeln, egal was. Diese Strategie funktioniert am besten mit Aktien, die Sie wirklich mögen und wäre ein williger Besitzer von aber zu einem niedrigeren Preis als sie derzeit handeln. Denken Sie daran aber im Austausch für die Erhebung der Prämie, verpflichten Sie sich, die Aktie zu kaufen, so sollten Sie nur in dieser Strategie engagieren, wenn Sie absolut bereit, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen und haben die Mittel, um es zu tun. Verwenden Sie niemals geliehenes Geld beim Schreiben. 9.9k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Alle bereits erwähnten Strategien können sehr gut funktionieren. Der Schlüssel ist: 1. sie auf die richtige Marktsituation anwenden 2. sie ordnungsgemäß verwalten 3. BEI DER RECHTEN ZEIT VERLETZEN (ich betrachte dies als den wichtigsten Teil des Handels) Richtige Strategie in der richtigen Situation Es gibt viel Von Handelssystemen und Strategien und Sie müssen entscheiden, welches Spiel Sie spielen werden. Sie können Richtungen spielen, Sie können neutral sein oder auf Flüchtigkeitsexplosion oder Kontraktion setzen. Verschiedene Strategien müssen auf preiswertere und teure Aktien angewendet werden. Jede große Strategie in der falschen Situation angewendet wird nicht funktionieren und wird Geld verlieren. Iron Condor kann guter Start sein Guter Start (und auch die Strategie, die ich mit angefangen habe) kann nicht verwalteter regulärer monatlicher Iron Condor (die Kombination von Short Call Vertical und Short Put Vertical) auf einem starken Index (RUT, SPX) verkauft werden. Die Annahme ist, dass Indizes aus vielen Aktien zusammengesetzt sind, also sind sie nicht so volatil wie die jeweilige Aktie. Dieser Vorteil kann für das neutrale Spiel verwendet werden. Jeden Monat schreibst du Anrufverbreitung und stelle Verbreitung mit Delta 0,08 (30-40 bis Exspiration), verdiene Kredit (grundsätzlich 100-160 Vertrag) und lassen sie verlaufen. Wenn Sie konsequent bleiben, können Sie Kredite und relativ hohe Erfolgsrate 70-80 akkumulieren. Sie können die Leistung später durch die Filterung von Monaten mit geringer Volatilität zu verbessern, setzen genaue Gewinnziel und Stop-Loss für alle Position oder für jede Ausbreitung, legging in die Position (Verkauf von Call-Spreads unabhängig von Put-Spread im Falle einer gerichteten Richtung), Sie Kann es auch als kurzes und langes Strangle sehen, das dir verschiedene Ideen für Verbesserungen gibt. Dann kannst du mit Anpassungen spielen und so weiter. Sie werden viel Spaß mit dieser besonderen, relativ sicheren (high win rate, limited loss) Strategie genießen. Ich persönlich habe mehr als 2 Jahre damit verbracht, mich nur auf diese Strategie zu konzentrieren. Schmetterlinge, Strangles, Straddles, Kalender Sobald Sie die Vertical Spreads und Iron Condor beherrschen, werden Sie feststellen, dass mit etwas andersem Setup Sie verschiedene Strategien auf der Grundlage der gleichen Princip of Selling Prämie, aber in verschiedenen Situation angewendet werden. 4.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Heres eine Liste meiner Lieblingsmethoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Ea ch ist weniger riskant als Besitzbestände. Die meisten beinhalten ein begrenztes Risiko. Für Investoren nicht vertraut mit Optionen lingo lesen unsere Anfänger Optionen Begriffe und Zwischenoptionen Begriffe Beiträge. 1. Abgelegtes Anrufschreiben. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderes eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotential. Sie sammeln eine Bargeldprämie, die Ihnen gehört, egal was sonst passiert. Das Geld reduziert Ihre Kosten. Also, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust entstehen, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien besaßen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt legte Schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, wählen Sie einen Ausübungspreis, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Lager zu zahlen. Sie sammeln eine Bargeldprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Kauf von Aktien durch die Zahlung des Ausübungspreises. Sie können die Aktie nicht kaufen, aber wenn Sie nicht, halten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto pflegen, um die Aktien zu kaufen (wenn der Put-Besitzer den Put ausübt), dann sind Sie als Bargeld gesichert. Beispiel: Verkaufe ein AMZN Jul 50 legte 5.000 in Rechnung 3. Kragen. Ein Kragen ist eine abgedeckte Rufposition, mit dem Hinzufügen eines Putts. Der Puts handelt als Versicherungspolice und begrenzt die Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Anleger finden, dass es ein guter Kompromiss ist, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf Kaufen Sie ein IBM Jan 95 setzen 4. Credit Spread. Der Kauf einer Call-Option und der Verkauf eines anderen. Oder der Kauf einer Put-Option und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben den gleichen Ablauf. Es heißt ein Credit-Spread, weil der Investor Bargeld für den Handel sammelt. So wird die preisgünstigere Option verkauft und ein weniger teurer, weiter aus der Geldoption gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und platziert verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzten Verlusten. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkaufen 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kauf 5 SPY Apr 78 Put s Verkauf 5 SPY Apr 80 setzt 5. Iron condor. Eine Position, die aus einem Call Credit Spread und einem setzen Credit Spread besteht. Wiederum sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Sell 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) verbreiten. Dies sind Spreads, in denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Verfallsdaten haben. 1. Die Option gekauft läuft später als die Option verkauft 2. Die Option gekauft ist weiter aus dem Geld als die Option verkauft Beispiel: Kaufen 7 XOM Nov 80 Anrufe Verkaufen 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine Diagonale verbreiten oder kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkaufen 7 XOM Oct 65 puts Dies ist eine diagonale Ausbreitung Wenn Sie beide Positionen zur gleichen Zeit besitzen, ist eine doppelte diagonale Ausbreitung. 1.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Zuerst war ich in Richtung der Ironclad-Strategie geneigt, aber jetzt bin ich in Richtung Strangle i. e Long Strange voreingenommen. Obwohl wir lange erwürgen als erwürgt, aber es ist falsch Ursache gibt es einen Unterschied zwischen kurzer erwürgen und lange erwürgen. Kurze Strangle Spreads werden verwendet, wenn wenig Volatilität von dem zugrunde liegenden Aktienkurs erwartet wird. Kurzer Erschütterung hat unbegrenzte Verlustpotentiale und begrenzte Gewinne, während Long Strangle unbegrenztes Gewinnpotenzial und begrenzten Verlust hat. Welches Sie wählen werden Aber unsere letzten Strings von fundamentalen Nachrichten wie Demonstration, US-Wahl hob die Volatilität gegeneinander ab. Es ist eine neutrale Optionsstrategie, die es bedeutet, dass es keine Wette auf die Richtung des Marktes macht. Es macht die Wette, dass Marktvolatilität in kurzfristig i. e entweder wird es bullish oder bearish sein. Hier ist das Handels-Setup - Wir kaufen eine leicht OTM (Out-of-the-money) Put-Option und eine leicht OTM-Call-Option des gleichen Basiswertes und Verfallsdatum. Buy 1 OTM Call Buy 1 OTM Put Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs bei Auslaufen scharf nach oben oder nach unten geht, gewinnen wir riesigen Gewinn. Für Anfänger Händler, lassen Sie mich Münze ein Begriff, Breakeven Point i. e der Marktpreis, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte (Indizes oder Aktien) zu erreichen, um die Option Kauf oder Verkäufer profitabel zu machen. Für Option Käufer ist es Strike Price Premium bezahlt für den Kauf der Option. Für Optionsverkäufer ist es Strike Price - Premium bezahlt für den Kauf der Option. So gibt es zwei breakeven Punkte für die lange erwürgende Strategie. So treten wir den Verlust auf, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert nicht verschoben wird. Der maximale Verlust ist die Prämie, die beim Kauf der Optionen gezahlt wird. Hier ist ein praktisches Beispiel, um es klar zu machen - ich wette auf NIFTY (indischer Marktindex) wird nicht zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Auslaufens der Optionen bleiben. Kümmern Sie sich nicht, das obige Bild irgendwo zu kopieren, es sei denn, Sie wollen verklagt werden und es wird nicht DMCA sein. Angenommen, NIFTYs handeln derzeit bei 8.000. Wäre den Kauf eines Call-Optionen von NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE und Kauf einer Put-Optionen von NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Denken Sie daran, wenn wir 1 Los kaufen, erhalten wir 75. 8050 CE und 7950 PE haben unterschiedliche Ausübungspreis, aber Sie müssen sicherstellen, um die gleiche Menge an Kapital zu investieren, um zu bleiben. Lass uns sagen, wir haben 7.500 auf jeden investiert, also 15.000 insgesamt. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls NIFTY bei 8000 handelt, werden beide von ihnen weniger auslaufen und unser maximaler Verlust von 15.000 wird treffen. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls NIFTY einen starken Umzug macht und bei Veräußerung bei 8100 handelt, dann werden unsere Put-Optionen i. e DEC 7950 PE wertlos, aber unsere Call-Optionen werden einen riesigen Gewinn haben, können wir davon ausgehen, dass 25.000 DEC 8050 CEs Verfall wert sind. Der Nettogewinn beträgt also 25.000 - 15.000 10.000 Wir berechnen keine Vermittlungs - und sonstigen Provisionen in den obigen Gleichungen. Was passiert, wenn du auf NIFTY wetten willst, wird zum Zeitpunkt des Auslaufens der Optionen zwischen dem Bereich von 79508050 bleiben. Das ist, wenn kurzes erwürgen kommt nützlich Was kommt als nächstes ist die Optimierung der Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Optimierung zur Maximierung des Wertes der rentablen Menge. Was sollte angemessener Ausübungspreis sein Was sollte aus der Geldmenge und der Anrufposition angemessen sein. Es gibt viele Theorien. Hier ist eine, die ich besprochen habe Amit Ghosh039s Antwort auf Wie riskant ist es, eine Option zu erwürgen, die mit einem 16-Delta auf beiden Seiten erwürgt wird Wenn du einer Gruppe beitreten und deine Strategie besprechen möchtest, dann kommst du zu unseren Händlern. Ich schreibe bei Amitghosh. Alle meine Gedanken sind sorgfältig in Handarbeit gemacht. :) 4.8k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Diagonal Spread ist meine Lieblings-Optionen Trading-Strategie. Diagonal-Spread ist eine Art von Optionen verteilt, wo weit Monat Option gekauft wird und in der Nähe Monat Option verkauft wird. Für ex: Kaufen 8600 Nifty CE Dezember Vertrag und Verkauf 8800 Nifty CE November Vertrag. Diese Strategie würde bullish diagonal verbreitet werden. Kauf und Verkauf von Puts wird eine bärische Diagonalausbreitung darstellen. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass weit Monate Optionen Vertrag leiden weniger Zeitverfall im Vergleich zu Near-Monats-Optionen Vertrag. Also, auch wenn der Handel gegen dich geht, wäre der Verlust minimal. Auch ein seitlicher Trend würde keinen Verlust verursachen, so dass dies eine sehr risikoarme Optionsstrategie ist. Nun versuchen, diese Strategie auf NSE Nifty Nov Expiry anzuwenden. Angenommen, wir hatten einen offensichtlichen Blick auf Nifty zu Beginn der November-Serie, und so traten wir in eine bärische diagonale Ausbreitung. Wir kauften 1 Los 8800 PE Dec Serie und verkauften 1 Los 8600 PE Nov Serie. Unten ist das Handels-Setup mit PL jeden Tag. Die Strategie hat in 8 Handelstagen einen anständigen 2 Gewinn erwirtschaftet. ProfitLoss wurde unter Berücksichtigung von 1 Los (75 Mengen) von Nifty berechnet, und ca. 70000 Rupien von Anfangsspanne, um diesen Handel zu nehmen. Du hättest es auf jeden Fall besser verdient, wenn du in langen Puts nackt gegangen wäre, aber dann wäre dein Risiko wesentlich höher geworden, und jede seitliche Bewegung könnte dein Kapital verletzt haben. Nun, wenn Nifty bei 8000 in Nov-Serie abläuft, dann unten ist der theoretische Wert Ihrer Position am Ende der Serie: Diese Strategie hätte 30 in einer Spanne von einem Monat verdient, wenn unsere Vorhersage genau ist. So wählen Sie Strike-Preise Es gibt n Anzahl von Möglichkeiten, um Ausübungspreise zu wählen, während Trading-Optionen. Aber für diese Strategie würden wir eine prozentuale Hedge-Methode empfehlen. Im Folgenden sind die Schritte zur Auswahl der Ausübungspreise auf der Grundlage dieser Methode: Für eine lange Option Streik aus dem nächsten Monat zu nehmen. Wählen Sie den Streik, der am Geld (ATM) oder etwas außerhalb des Geldes (OTM) ist. HINWEIS: ATM oder OTM ist in Bezug auf den aktuellen Monats-Futures-Preis und nicht im nächsten Monat (obwohl die Streiks aus dem nächsten Monat ausgewählt werden). Für kurze Option Streik aus dem aktuellen Monat, der zwei Streiks OTM aus dem langen Streik ausgewählt ist. Lange und kurze Optionen zwei Auseinandersetzungen sind optimal für NF. Ein Streik auseinander und der Profit beginnt zu tauchen, nachdem der Preis den kurzen Streik überschreitet, was ein großes Problem bei der Verwaltung des Handels sein kann. Mehr als zwei Streiks bedeutet, dass du nicht in der Lage bist, die optimale Hecke zu bekommen (siehe nächster Punkt dazu). Berechnen Sie die Hecke mit der folgenden Formel: Hedge (Preis des kurzen Anrufs Preis des langen Anrufs) 100 Wenn die Hecke über 30 ist, kann diese Streikkombination ausgewählt werden. Wenn die Hecke weniger als 30 ist, starten Sie den Vorgang erneut von 1, indem Sie für mehr näher ATM oder ITM-Option für lange und dann wiederholen Sie die Schritte und neu zu berechnen die Hecke. Die meisten der Zeit, die wir am Ende mit ITM lange und OTM kurz, die in der Regel die optimale Kombination ist, es sei denn, man initiiert den Handel in der Nähe des Verfalls, wenn die Position muss mehr ITM, um genügend Schutz zu bieten. Sobald Sie eine Streik-Kombination mit Hecke größer als 30 haben, kann es verwendet werden, um den Handel zu betreten. Laden Sie ein Excel-Blatt, um diese Strategie aus dem folgenden Link zu testen: 1.6k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion